II - Derivados de Taxa de Juro

21 Maio 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

5 - Opções sobre futuros, Caps,  Floors e Swaptions

5.1 Opções sobre futuros

5.2 Caps, floors e collars

5.3 Swaptions

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II - Derivados de Taxa de Juro

14 Maio 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

4 - Obrigações com opções e opções sobre obrigações

4.1 Obrigações com opção call e obrigações com opção put

4.2 Opções sobre obrigações

4.3 Obrigações convertíveis

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II - Derivados de Taxa de Juro

7 Maio 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

3- A dinâmica da taxa de juro

3.1 O modelo binomial

3.2 Modelos em tempo contínuo

3.3 O modelo de Ho and Lee e o modelo de Black Derman e Troy - Calibração

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II - Derivados de Taxa de Juro

30 Abril 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

2.2 Os factores de conversão

2.3 Valorização do contrato

2.4 Estratégias de arbitragem

2.5 Cobertura de risco

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II - Derivados de Taxa de Juro

23 Abril 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

1.3 Estratégias de arbitragem

1.4 Estratégias de cobertura de risco

2. Futuros sobre obrigações

2.1 O contrato de futuros Euro Bund

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