Sumários

16 Abril 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

1 - Swap's, Fra's e Futuros sobre taxas de juro de curto prazo

1.1 Swaps

1.2 Fra's e Futuros sobre taxas de juro de curto prazo

9 Abril 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

5.2 Estratégias activas de investimento

5.3 Medidas de performance de carteiras de obrigações

Resolução de exercícios

26 Março 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

4.4 A cobertura de risco de taxa de juro de uma carteira de obrigações - duração

4.5 As medidas de sensibilidade - a convexidade

4.6 A cobertura de risco de taxa de juro de uma carteira de obrigações - duração e convexidade

4.7 A cobertura de risco de taxa de juro de uma carteira de obrigações - deslocações não paralelas da estrutura temporal

5. Estratégias de investimento com obrigações

5.1 Estratégias passivas

19 Março 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

3.5 Avaliação de obigações com risco de crédito e a Estrutura Temporal dos spreads de crédito.

4. Imunização do risco de taxa de juro

4.1 O risco de taxa de juro - características

4.2 As medidas de sensibilidade - a duração

4.3 A imunização clássica e contingente

12 Março 2010, 15:00 • Sérgio Ferreira da Silva

2.4 Avaliação de obrigações a taxa fixa - II

3. Análise da Estrutura Temporal de Taxas de Juro

3.1 Tipos de Estruturas Temporais de Taxas de Juro

3.2 As formas e as deslocações da ETTJ

3.3 Teorias da ETTJ

3.4 A construção da ETTJ