Mestrado Bolonha em Finanças

Mestrado Bolonha em Gestão

1. Caracterizar o risco de crédito e as principais definições e medidas; 2. Analisar e utilizar modelos estruturais de risco de crédito para exposições individuais; 3. Analisar e utilizar outros modelos de risco de crédito para exposições individuais; 4. Analisar e utilizar modelos de risco de crédito para portfólios, baseados em ratings de crédito e correlações; 5. Compreender e quantificar o risco de taxa de juro para elementos do balanço não valorizados a preços de mercado das empresas 6. Compreender e quantificar o risco de liquidez e os principais instrumentos regulamentares 7. Caracterizar os principais aspectos do risco operacional; 8. Compreender o Value-at-Risk (VaR) e aplicá-lo a portfolios de acções 9. Aplicar o VaR a portfolios de obrigações, utilizando metodologias de mapeamento de duração, maturidade e cash-flows. 10. Aplicar métodos de agrupamento (“bucketing”) para calcular o VaR de portfólios de obrigações.