Programa

Risk Management

Mestrado Bolonha em Finanças

Mestrado Bolonha em Gestão

Programa

1.Risco de Crédito 1.1.Principais definições e medidas 1.2. Modelos para exposições individuais 1.2.1.Modelos estruturais 1.2.2.Outros modelos 1.3. Modelos para portfolios 1.3.1.Modelos baseados em Ratings 1.3.2.Modelos com correlações entre incumprimentos 2.Riscos globais de balanço 2.1. Risco de taxa de juro 2.2. Risco de liquidez 2.3. Risco Operacional 3.Risco de Mercado 3.1. O conceito de Value-at-Risk (VaR) 3.2. VaR para portfólios de ações 3.3. VaR para portfólios de obrigações 3.3.1. Metodologias de Mapeamento 3.3.2. Metodologias de Agrupamento