Programa

Séries Temporais

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

- Séries temporais e processos estocáticos. Decomposição de séries temporais: tendência, ciclos, sazonalidade e ruído. Aplicações com o EViews ou outro software. - Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação de diagnóstico, selecção de modelos e previsão. - Introdução à análise espectral.