Programa
Series Temporais para Finanças
Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira
Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão
Programa
·Factos Empíricos Estilizados de Séries Financeiras;
·Modelos para a Média Condicional dos Retornos (ARMA, Modelos com Alterações de Regime);
·Modelos para a Volatilidade (ARCH e Modelos de Volatilidade Estocástica);
·Aplicações (CAPM, Valor em Risco, Gestão de Portfolios).