Sumários
Apresentação de trabalhos
19 Maio 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
Apresentação e discussão dos trabalhos de grupo
Volatilidade Estocástica
12 Maio 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
Persistência na volatilidade e primeiras tentativas de sua modelação (FIEGARCH e FIGARCH).
Modelos de Volatilidade Estocástica (SV) e de Volatilidade Estocástica de Memória Longa (LMSV).
Referência ao processo de estimação da verosimilhança espectral de Whittle.
Estimação de modelos ARCH
5 Maio 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
Processos de análise e estimação de modelos de classe GARCH com EViews
Estimação de Modelos ARCH
28 Abril 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
A aula foi mudada.