Sumários
A10
3 Maio 2019, 18:00 • João Nicolau
5.5.6 Informação Adicional sobre as Probabilidades Associadas aos Regimes
5.5.7 Estacionaridade
5.5.8 Estimação e Inferência
5.5.9 Previsão
5.5.10 Aplicação
A9
26 Abril 2019, 18:00 • João Nicolau
5 Modelos Não Lineares na Média
5.1 Introdução
5.2 Estabilidade em Equações às Diferenças Finitas Determinísticas
5.3 Processos Não Lineares e Estacionaridade Estrita
5.3.1 Processos Ergódicos e Estritamente Estacionários
5.3.2 Modelos Não Lineares do tipo y_{t}=g(y_{t-1},y_{t-2},...,y_{t-p})+u_{t}
5.3.3 Modelos Não Lineares do tipo y_{t}=A_{t}y_{t-1}+B_{t}
5.4 Modelo Limiar Autoregressivo (Threshold AR) TAR
5.4.1 Introdução
5.4.2 Soluções Periódicas
5.4.3 Estacionaridade
5.4.4 Exemplo (Bounded Random Walk)
5.4.5 Estimação
5.4.6 Exemplo
5.5 Modelo Markov-Switching
5.5.1 Introdução
5.5.2 Cadeias de Markov em tempo discreto com espaço de estados discretos finito
5.5.3 Modelos Markov-Switching
5.5.4 Função densidade de probabilidade de y
5.5.5 Probabilidades Associadas aos Regimes