Sumários
A3
8 Março 2019, 18:00 • João Nicolau
2.3 Distribuições Leptocúrticas para Retornos
2.3.1 Distribuição t-Student
2.3.2 Mistura de Normais
2.3.3 Distribuição com Caudas de Pareto
2.4 Estimação Não Paramétrica da Função Densidade de Probabilidade
A2
1 Março 2019, 18:00 • João Nicolau
2 Factos Empíricos Estilizados das Séries Financeiras
2.1 Regularidade Empíricas relacionadas com a Distribuição Marginal
2.1.1 Prémio de Risco Positivo
2.1.2 Desvios Padrão Diferentes Consoante os Activos
2.1.3 Retornos de Índices tendem a Apresentar Assimetria Negativa
2.1.4 Retornos Apresentam Distribuições Leptocúrticas
2.1.5 Aumento da Frequência das Observações Acentua a Não Normalidade das Distribuições
2.1.6 Efeitos de Calendário
2.2 Regularidade Empíricas relacionadas com a Distribuição Condicional
2.2.1 Autocorrelações Lineares Baixas entre os Retornos
2.2.2 Volatility Clustering
2.2.3 Forte Dependência Temporal da Volatilidade
2.2.4 Efeito Assimétrico
2.2.5 Aumento da Frequência das Observações Acentua a Não Linearidade
2.2.6 Co-Movimentos de Rendibilidade e Volatilidade