Programa

Risk Theory

Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Mestrado Bolonha em Economia

Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais

Programa

1. O número de sinistros: A classe (a,b,0) de distribuições; O processo de Poisson homogéneo; A classe (a,b,1) de distribuições: truncadas e modificadas na origem; Modelos de frequência compostos e mistos; O processo de Poisson misto; O efeito da exposição na frequência de sinistralidade. 2. Impacto de modificações da cobertura na frequência e no montante dos sinistros, incluindo franquias, efeitos inflacionários e limites. 3. Modelos Agregados: Modelo de risco no colectivo versus modelo individual; O modelo composto; Casos particulares; A distribuição das indemnizações agregadas; Impacto de modificações na apólice na distribuição das indemnizações agregadas; O modelo individual; Métodos aproximados. 4. Princípios de cálculo do prémio. Medidadas de risco. 5. Resseguro: Quotas, Excedentes, Excess of Loss e Stop Loss. 6. Teoria da ruína: Modelo a tempo contínuo; Modelo a tempo discreto; Impacto do resseguro na probabilidade de ruína