Sumários
Fórmulas de Feynman-Kac
28 Abril 2015, 18:00 • João Guerra
Geradores infinitesimais associados a processos de difusão.
Exemplos.
Fórmulas de Feynman-Kac. Exemplos.
Equações Diferenciais estocásticas - final
23 Abril 2015, 18:00 • João Guerra
Processos de Difusão.
Propriedade de Markov.
Exemplos.
Integral de Stratonovich.
Aula prática e métodos numéricos
21 Abril 2015, 18:00 • João Guerra
Aula prática. Exercícios.
Equações diferenciais estocásticas: métodos numéricos. O método de Euler e o método de Millstein.
Equações diferenciais estocásticas - aula 3
16 Abril 2015, 18:00 • João Guerra
Equações diferenciais estocásticas lineares.
Exemplos.
Teorema de existência e unicidade em dimensão n=1.
Exemplo: equação do processo CIR.