Sumários

10 Março 2015, 18:00 • João Guerra

Equações diferenciais estocásticas e integrais estocásticos.

Integral de Riemann-Stieltjes.

Processos simples.

Integrais estocásticos de processos simples.

5 Março 2015, 18:00 • João Guerra

Movimento Browniano.

Propriedades.

Martingalas definidas com base no movimento Browniano.

Variação total e variação quadrática do movimento Browniano.

3 Março 2015, 18:00 • João Guerra

Martingalas em tempo discreto.

O modelo binomial em Finanças e o conceito de medida neutra face ao risco.

Martingalas em tempo contínuo.

O movimento Browniano.

26 Fevereiro 2015, 18:00 • João Guerra

Revisões sobre processos estocásticos.

Martingalas em tempo discreto. Exemplos.

Transformada de martingala.

Exemplo com martingalas, jogo justo e sistema de apostas.

24 Fevereiro 2015, 18:00 • João Guerra

Revisões sobre probabilidade e processos estocásticos.

Esperança condicionada. Propriedades.