Sumários

9 Abril 2015, 18:00 • João Guerra

Equações diferenciais estocásticas - teorema de existência e unicidade. Exemplos.

Processo de Ornstein-Uhlenbeck com reversão para a média.

Exemplos.

7 Abril 2015, 18:00 • João Guerra

Equações diferenciais estocásticas. Definição de solução.

Movimento Browniano Geométrico.

Equação de Langevin e processo de Ornstein-Uhlenbeck.

Teorema de existência e unicidade.

Funções de crescimento linear e de Lipschitz.

19 Março 2015, 18:00 • João Guerra

Fórmula de Itô multidimensional.

Exemplos e exercícios.

17 Março 2015, 18:00 • João Guerra

Integrais estocásticos. Propriedades.

Processos de Itô. Exemplos.

Fórmula de Itô unidimensional.

Exemplos e exercícios.

12 Março 2015, 18:00 • João Guerra

Integrais estocásticos de processos adaptados e progressivamente mensuráveis.

Propriedades do integral estocástico.

Cálculo de integral estocástico por definição. Exemplo.

Fórmula de Itô. Aplicações simples da fórmula de Itô.