Sumários
P08 - Séries Temporais (cont.)
16 Novembro 2022, 08:00 • Luís Silveira Santos
T16
15 Novembro 2022, 10:30 • Isabel Proença
5.3. Diferenciação e autocorrelação (W12.4)
5.4. Heterocesdasticidade em regressões de séries
temporais (W12.6)
-
Consequências
na estimação OLS e inferência
-
Estimação
robusta
-
Testar a
presença de heterocedasticidade
5.
Introdução
aos Métodos para Dados em Painel
-
Introdução:
estrutura e natureza dos dados
6.1.
Agregação
de dados seccionais de diferentes períodos de tempo
-
Exemplos
-
Teste de
Chow para mudança de estrutura ao longo do tempo
-
Análise
de política com dados seccionais agregados independentes
·
Exemplos
·
Generalização:
estimador da diferença das diferenças
T15
14 Novembro 2022, 10:30 • Isabel Proença
-
Eliminação
da autocorrelação com introdução de dinâmica no modelo
5.2.
Testes de autocorrelação (W12.2)
-
Teste-t
para autocorrelação AR(1) com regressores estritamente exógenos
-
Teste
para autocorrelação AR(1) sem exogeneidade estrita dos regressores
-
Testes
para autocorrelação de ordens mais elevadas: teste de Breusch-Godfrey
- Exemplos
P08
10 Novembro 2022, 10:00 • Isabel Proença
Exs. do cap. 4 do caderno de Exs: 1 (11.1), 2 (11.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 15.
P07 - Séries Temporais (cont.)
9 Novembro 2022, 10:00 • Luís Silveira Santos