P08 - Séries Temporais (cont.)

16 Novembro 2022, 08:00 • Luís Silveira Santos

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T16

15 Novembro 2022, 10:30 • Isabel Proença

5.3.  Diferenciação e autocorrelação (W12.4)

5.4.  Heterocesdasticidade em regressões de séries temporais (W12.6)

-       Consequências na estimação OLS e inferência

-       Estimação robusta

-       Testar a presença de heterocedasticidade

5.      Introdução aos Métodos para Dados em Painel

-       Introdução: estrutura e natureza dos dados

6.1.   Agregação de dados seccionais de diferentes períodos de tempo

-       Exemplos

-       Teste de Chow para mudança de estrutura ao longo do tempo

-       Análise de política com dados seccionais agregados independentes

·        Exemplos

·       Generalização: estimador da diferença das diferenças

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T15

14 Novembro 2022, 10:30 • Isabel Proença

-       Eliminação da autocorrelação com introdução de dinâmica no modelo

5.2.   Testes de autocorrelação (W12.2)

-       Teste-t para autocorrelação AR(1) com regressores estritamente exógenos

-       Teste para autocorrelação AR(1) sem exogeneidade estrita dos regressores

-       Testes para autocorrelação de ordens mais elevadas: teste de Breusch-Godfrey

-       Exemplos

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P08

10 Novembro 2022, 10:00 • Isabel Proença

Exs. do cap. 4 do caderno de Exs: 1 (11.1), 2 (11.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 15.

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P07 - Séries Temporais (cont.)

9 Novembro 2022, 10:00 • Luís Silveira Santos

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