Sumários
P07 - Séries Temporais (cont.)
9 Novembro 2022, 08:00 • Luís Silveira Santos
T14
8 Novembro 2022, 10:30 • Isabel Proença
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Avaliar
se uma série é I(1) ou I(0)
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Regressão
com séries I(1): abordagem simples para modelos de curto prazo
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Exemplo
4.4.
Modelos
dinamicamente completos e a ausência de autocorrelação.
5.
Autocorrelação
e Heterocedasticidade
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Introdução
5.1.
Propriedades do OLS com erros
autocorrelacionados
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Não
enviesamento, consistência e eficiência
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Inferência
- Autocorrelação na presença de variáveis dependentes desfasadas
P06 - Revisões
2 Novembro 2022, 10:00 • Luís Silveira Santos