T08

11 Outubro 2022, 10:30 • Isabel Proença

3.2.   Modelos de regressão de séries temporais (continuação).

-       Modelos dinâmicos FDL: Multiplicadores dinâmicos: Exemplo

3.3.   Propriedades do OLS em pequenas amostras sob as hipóteses clássicas

-       Hipóteses TS.1, TS.2 e TS.3

-       Formas de exogeneidade

-       Não enviesamento do OLS

-       Hipóteses TS.4 e TS.5: homocedasticidade e ausência de atocorrelação

-       Variância do estimador OLS

-       Teorema de Gauss Markov

-       Hipótese TS.5 e inferência

-       Exemplo empírico

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T07

10 Outubro 2022, 10:30 • Isabel Proença

2.2.   Modelos probit e logit:

Comparação aproximada dos coeficientes dos diferentes modelos de probabilidade

3.      Análise de Regressão Básica

3.1.   A natureza dos dados de séries temporais (W10.1)

-       A ordem das observações

-       Aleatoriedade

-       Processo estocástico

1.    

2.    

3.    

3.1.    

3.2.   Exemplos de modelos de regressão de séries temporais (W10.2)

-       Modelos estáticos

-       Modelos dinâmicos

-       Modelos dinâmicos FDL: Multiplicadores dinâmicos

-       Multiplicador de impacto ou Curto Prazo

-       Multiplicador de total ou de Longo Prazo 

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P03

6 Outubro 2022, 10:00 • Isabel Proença

conclusão do 12 do capítulo 1. Exs. do cap. 2 do caderno de Exs: 1 (7C8 i a iii), 2 (7.7), 3 (8C.7 i), 5 (17.2), 7 (17C.2) com cálculo de efeitos parciais médios e na média com interpretação.

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T06

4 Outubro 2022, 10:30 • Isabel Proença

2.2. Os modelos logit e probit: 

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T05

3 Outubro 2022, 10:30 • Isabel Proença

• Efeitos parciais médios 

• Efeitos parciais na média

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