Sumários
Aula 26
17 Dezembro 2009, 21:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Identificação económica dos vectores cointegrantes. Testes de validade das restrições de sobre-identificação dos vectores cointegrantes. Exogeneidade fraca para a estimação dos vectores cointegrantes.
Ilustração com artigo de Brand e Cassola (2004).
Aula 25
16 Dezembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Identificação de modelos SVAR com rerstrições sobre efeitos cumulativos de longo prazo. Tabelas de decomposição dos erros de previsão.
Abordagem de maximização da máxima verosimilhança proposta por Johansen para a estimação do modelos VAR com variáveis cointegradas em representação VEC. Testes de cointegração de Johansen.
Aula 23
9 Dezembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Modelos VAR estruturais (SVAR). Identificação com base em restrições sobre respostas contemporâneas. Ilustração com base no artigo de Blanchard (1989) no EViews.
Aula 22
3 Dezembro 2009, 21:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Respostas a impulsos. Decomposição de Cholesky. Ilustração: Identificação de efeitos de choques de política monetária.