Aula 6

8 Outubro 2009, 21:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Consistência e distribuição assimptótica dos estimadores GMM. Escolha óptima da matriz da métrica. Estimação não-paramétrica da matriz da métrica.

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Aula 5

7 Outubro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Método generalizado dos momentos: formulação a partir de condições de momentos incondicionais; instrumentação de momentos condicionais; ilustrações (estimador das variáveis instrumentais no modelo de regressão linear como estimador GMM; Hansen & Singleton (1982); Gali & Gertler (1999)). 

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Aula 4

1 Outubro 2009, 21:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Ilustração prática do método das variáveis instrumentais com utilização do software EViews.

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Aula 3

30 Setembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Algumas ilustrações de endogeneidade dos regressores no contexto do modelo de regressão linear: omissão de regressores, erros de medida e equações simultâneas. Método das variáveis instrumentais e propriedades dos respectivos estimadores. Teste de Wu-Hausman.

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Aula 2

24 Setembro 2009, 21:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO

Aplicação dos conceitos revistos na aula anterior, com recurso ao software EViews.

 

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