Sumários
Aula 21
2 Dezembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Estimação do VAR. Determinação da ordem do VAR. Previsão condicional a partir do modelo VAR.
Aula 19
25 Novembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Processos autoregressivos vectoriais: representações autoregressiva e de média móvel; condição de estabilidade; representação VEC e restrições de cointegração.
Aula 18
19 Novembro 2009, 21:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Revisão de conceitos de análise de sucessões cronológicas: processos estocásticos e determinísticos, processos fracamente estacionários, processos integrados e cointegrados. Dimensão do espaço de cointegração e tendências estocásticas comuns.
Aula 17
18 Novembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Utilização do software EViews para ilustrar a estimação de modelos de resposta binária de resposta censurada.