Sumários
Capítulos 6 e 7 - Cointegração e Modelo VEC (aula extendida)
14 Dezembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira
Capítulos 6 e 7 -Cointegração e Modelo VEC (aula extendida)
Capítulo 4 - Seleção da ordem do modelo VAR e diagnóstico do modelo estimado
7 Dezembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira
Capítulo 4 - Seleção da ordem do modelo VAR e diagnóstico do modelo estimado
Capítulo 3 - Análise das Funções Resposta ao Impulso com modelos VAR estimados. Aplicações em EViews e JMulti com exemplos bivariado e trivariado de Lutkepohl (2005).
30 Novembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira
Capítulo 3 - Análise das Funções Resposta ao Impulso com modelos VAR estimados. Aplicações em EViews e JMulti com exemplos bivariado e trivariado de Lutkepohl (2005).
Capítulo 3 - Estimação de modelos VAR. Previsão com modelos VAR estimados. Testes de Causalidade de Granger e Causalidade contemporânea. Aplicações em EViews e JMulti com exemplo bivariado e trivariado de Lutkepohl (2005).
23 Novembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira
Capítulo 3 - Estimação de modelos VAR. Previsão com modelos VAR estimados. Testes de Causalidade de Granger e Causalidade contemporânea. Aplicações em EViews e JMulti com exemplo bivariado e trivariado de Lutkepohl (2005).
Capítulo 2 - Modelo VAR Estrutural. Decomposição da Variância. Capítulo 3 - Métodos de estimação do modelo VAR e aplicações em EViews e JMulti
16 Novembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira
Capítulo 2 - Modelo VAR Estrutural. Decomposição da Variância. Capítulo 3 - Métodos de estimação do modelo VAR e aplicações em EViews e JMulti