Capítulos 6 e 7 - Cointegração e Modelo VEC (aula extendida)

14 Dezembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulos 6 e 7 -Cointegração e Modelo VEC (aula extendida)

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Capítulo 4 - Seleção da ordem do modelo VAR e diagnóstico do modelo estimado

7 Dezembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 4 - Seleção da ordem do modelo VAR e diagnóstico do modelo estimado

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Capítulo 3 - Análise das Funções Resposta ao Impulso com modelos VAR estimados. Aplicações em EViews e JMulti com exemplos bivariado e trivariado de Lutkepohl (2005).

30 Novembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 3 - Análise das Funções Resposta ao Impulso com modelos VAR estimados. Aplicações em EViews e JMulti com exemplos bivariado e trivariado de Lutkepohl (2005).

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Capítulo 3 - Estimação de modelos VAR. Previsão com modelos VAR estimados. Testes de Causalidade de Granger e Causalidade contemporânea. Aplicações em EViews e JMulti com exemplo bivariado e trivariado de Lutkepohl (2005).

23 Novembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 3 - Estimação de modelos VAR. Previsão com modelos VAR estimados. Testes de Causalidade de Granger e Causalidade contemporânea. Aplicações em EViews e JMulti com exemplo bivariado e trivariado de Lutkepohl (2005).

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Capítulo 2 - Modelo VAR Estrutural. Decomposição da Variância. Capítulo 3 - Métodos de estimação do modelo VAR e aplicações em EViews e JMulti

16 Novembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 2 - Modelo VAR Estrutural. Decomposição da Variância. Capítulo 3 - Métodos de estimação do modelo VAR e aplicações em EViews e JMulti

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