Capítulo 2 - Funções Resposta ao Impulso Ortogonais. Modelo VAR Estrutural

9 Novembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 2 - Funções Resposta ao Impulso Ortogonais. Modelo VAR Estrutural

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Capítulo 2 - Causalidade de Granger. Causalidade a múltiplos passos. Funções Resposta ao Impulso não ortogonais.

2 Novembro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 2 - Causalidade de Granger. Causalidade a múltiplos passos. Funções Resposta ao Impulso não ortogonais.

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Capítulo 2 - Construção de previsões ótimas com modelos VAR. Aritmética da previsão pontual e dos intervalos de previsão com modelos VAR. Causalidade de Granger.

26 Outubro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 2 - Construção de previsões ótimas com modelos VAR. Aritmética da previsão pontual e dos intervalos de previsão com modelos VAR. Causalidade de Granger.

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Capítulo 2 - Propriedades fundamentais dos modelos VAR: condições de estacionaridade/estabilidade, valor médio, matriz de covariâncias, Funções Autocovariância e Autocorrelação, representação VMA

19 Outubro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 2 - Propriedades fundamentais dos modelos VAR: condições de estacionaridade/estabilidade, valor médio, matriz de covariâncias, Funções Autocovariância e Autocorrelação, representação VMA

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Capítulo 1 - Introdução às séries temporais múltiplas. Conceitos fundamentais.

12 Outubro 2016, 18:00 • Nuno Sobreira

Capítulo 1 - Introdução às séries temporais múltiplas. Conceitos fundamentais.

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