Sumários
Aula Nº 2
28 Setembro 2011, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Processos autoregressivos vectoriais (VAR): representações autoregressiva e de média móvel, condição de estacionaridade, integração em processos VAR, cointegração em processos I(1) e representação VEC.
Aula 1
21 Setembro 2011, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Apresentação do programa e bibliografia. Breve resenha sobre a história recente da macroeconometria.
Processos estocáticos em tempo discreto: revisão de conceitos.