Sumários
Semana 8
11 Novembro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Modelos VAR em representação VEC: identificação económica dos vectores cointegrantes; restrições uniformes; teste das restrições de sobreidentificação; exogeneidade fraca para a estimação dos vectores cointegrantes.
Estudo da aplicação apresentada no artigo de BROUWER & ERICSSON (1998, "Modeling inflation in Australia", 16(4), p. 433-449).
Semana 7
4 Novembro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Abordagem de Johansen para estimação de modelos VAR com restrições explícitas de cointegração. Testes de cointegração de Johansen. Escolha das variáveis determinísticas do modelo.
Semana 6
28 Outubro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Conclusão do estudo do artigo de Galí (1992, "How well does the IS-LM model fit post war US data?", Quarterly Journal of Economics).
Identificação do SVAR com base em restrições de sinal. Estudo do artigo de Uhlig (2005, "What are the effects of monetary policy? Results from an agnostic identification procedure", Journal of Monetary economics).
Abordagem de Sims e Zha (1998) para estimação Bayesiana de SVARs. Estudo do artigo de Mackowiak (2007, "External shocks, US monetary policy and macroeconomic fluctuations in emerging markets", Journal of Monetary Economics).
Semana 5
21 Outubro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Estudo do artigo de Blanchard e Quah (1989, " The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances"); Início do estudo do artigo de Galí (1992, "How well does the IS-LM model fit post war US data?").
Correcção do Trabalho para Casa Nº 1.
Semana 4
14 Outubro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Modelos VAR estruturais (SVAR): Identificação com restrições sobre efeitos comtemporâneos; decomposição das variâncias dos erros de previsão; respostas a impulsos e decomposição de variâncias cumulativos; identificação com restrições sobre efeitos cumulativos de longo prazo.
estudo do artigo de BLANCHARD (1989, "Traditional interpretation of macroeconomic fluctuations", American Economic Review).