Sumários
Semana 3
7 Outubro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Previsão no modelo VAR: previsão pontual matriz de covariâncias do erro de previsão quando coeficientes são conhecidos; estimação da matriz de covariâncias do da componente do erro de previsão associadaào erro de estimação dos coeficientes por técnicas de simulação (Monte Carlo e Bootstrapping).
Causalidade à Granger e testes de ausência de causalidade à Granger no contexto de modelos VAR com variáveis I(0) e com variáveis I(d) para d>0.
Análise resposta a impulsos baseada na decomposição de Cholesky da matriz de covariâncias das inovações. Ilustração com identificação de efeitos de choques de política monetária. Respostas a impulso generalizadas.
Semana 2
30 Setembro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Processos VAR com variáveis integradas. Representação VEC do VAR e cointegração.
Estimação do VAR com coeficientes irrestritos: propriedades dos estimadores OLS; testes de hipóteses; escolha da ordem do processo; abordagem bayesiana e prior do Minnesota.
Semana 1
23 Setembro 2010, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Apresentação do programa, bibliografia e método de avaliação.
Processos estocásticos em tempo discreto (revisão de conceitos): processos estacionários e integrados; cointegração; dimensão do espaço de cointegração e tendências estocásticas comuns.
Processos VAR: formulação na forma reduzida; condição de estacionaridade.