Mestrado Bolonha em Actuarial Science

No final do curso de Análise de Dados e Previsão na Banca e nos Seguros, o aluno deverá: - Conhecer exaustivamente e compreender os principais modelos econométricos utilizados na análise de séries temporais; - Compreender a componente teórica que serve de base e valida a utilização de modelos univariados e multivariados; - Estar familiarizado com softwares econométricos que permitam analisar de forma completa os modelos de séries temporais; - Interpretar criticamente os resultados de estudos empíricos; - Ser capaz de fazer um estudo de previsão da evolução de variáveis económicas/financeiras e formular testes de hipóteses que validem ou contrariem teorias económicas; - Deverá conhecer também as potenciais limitações da metodologia econométrica utilizado para o tipo de estudo referido anteriormente; - Compreender, pelo menos intuitivamente, modelos econométricos emergentes que estejam na fronteira da investigação e cuja aplicação se começa a disseminar na comunidade científica.