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Time Series
2 Semestre 2017/2018
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Syllabus
Chapter 1 - Introduction to time series analysis
Chapter 2 - ARMA models
Chapter 3 - Box-Jenkins methodology
Chapter 4 - non-stationary time series models. Unit root tests
Chapter 5 - Forecasting with ARIMA models
List of exercises
Chapter 7 - GARCH models
Final exams (since 2014)
Final exams 2018