Programa

Métodos de Previsão

Mestrado Bolonha em Actuarial Science

Programa

- Introdução à análise de Séries Temporais. Conteúdos básicos; - Modelos para séries temporais estacionárias. Modelos ARMA; - Metodologia Box Jenkins; - Modelos para séries temporais não estacionárias. Testes de raiz unitária; - Previsão com modelos ARIMA; - Sazonalidade. Modelos SARIMA; - Modelos univariados para a volatilidade condicional. Modelos GARCH; - Métodos de alisamento exponencial; - Introdução à análise multivariada de séries temporais. Modelos VAR.