Sumários
Previsão da variância
7 Dezembro 2011, 18:30 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
Previsão da variância nos modelos ARCH(1) e GARCH(1,1).
Análise de aplicações e exercícios.
Previsão da variância
6 Dezembro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
Previsão da variância nos modelos ARCH(1) e GARCH(1,1).
Análise de aplicações e exercícios.
Heterocedasticidade condicional
30 Novembro 2011, 18:30 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
Características genéricas das séries financeiras.
Modelos ARCH: definição, estacionaridade, estimação.
Modelos GARCH: definição, estacionaridade, estimação.
Modelo TARCH(1,1).