Modelação

25 Outubro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

4.   Ajustamento e previsão com modelos ARIMA

4.1 Transformações iniciais e identificação da estrutura ARMA

4.2 Estimação, avaliação e selecção de modelos

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Modelos estacionários -2

19 Outubro 2011, 18:30 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

3.    Modelos estocásticos lineares para séries temporais

3.2 Processos estacionários: MA e ARMA

3.4 Processos não estacionários: ARIMA

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Modelos estacionários - 2

18 Outubro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

3.    Modelos estocásticos lineares para séries temporais

3.2 Processos estacionários: MA e ARMA

3.3 Processos estacionários estritamente sazonais e multiplicativos

3.4 Processos não estacionários: ARIMA e SARIMA

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Modelos estacionários -1

12 Outubro 2011, 18:30 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

3.    Modelos estocásticos lineares para séries temporais

3.1 Estacionaridade, modelo geral e funções de autocorrelação simples e parcial

3.2 Processos estacionários: AR.

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Modelos estacionários -1

11 Outubro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

3.    Modelos estocásticos lineares para séries temporais

3.1 Estacionaridade, modelo geral e funções de autocorrelação simples e parcial

3.2 Processos estacionários: AR

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