Heterocedasticidade condicional

29 Novembro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Características genéricas das séries financeiras.

Modelos ARCH: definição, estacionaridade, estimação.

Modelos GARCH: definição, estacionaridade, estimação.

Modelo TARCH(1,1).

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Análise de aplicações

23 Novembro 2011, 18:30 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Exercícios e análise de aplicações.

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Análise de aplicações

22 Novembro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Exercícios e análise de aplicações.

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Variáveis de intervenção e explicativas

16 Novembro 2011, 18:30 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Variáveis de intervenção em modelos ARIMA: exemplos.

Variáveis explicativas: exemplo.

Teste de causalidade à Granger.

Correlograma cruzado.

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Varáveis de intervenção e explicativas

15 Novembro 2011, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA

Variáveis de intervenção em modelos ARIMA: exemplos.

Variáveis explicativas: exemplo.

Teste de causalidade à Granger.

Correlograma cruzado.

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