Martingalas. Movimento Browniano

16 Maio 2012, 09:00 • NICOLETTA ROSATI

Desigualdade de Kolmogorov para martingalas. Teorema da convergência. Tempo de paragem.

Propriedades do Movimento Browniano. M. B. standard e coeficiente de difusão. Processo de Gauss. Função de covariância. Princípio de reflexão. Zeros de um M. B. Extensões: M. B. com deriva e M. B. geométrico.

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Filas de esepra. Martingalas

10 Maio 2012, 09:00 • NICOLETTA ROSATI

Problemas 2.2 e 2.4 p. 556. Martingalas: definições, propriedades elementares e exemplos.

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Processos de nascimento e morte. Filas de espera

9 Maio 2012, 09:00 • NICOLETTA ROSATI

Ex. 4.2, 4.3 e 4.6 p. 376-377. Cadeias de Markov com um número finito de estados. Filas de espera: definição de um sistema de espera; tempo médio de permanência no sistema e tempo médio de espera na fila; utilização do servidor. sistemas M/M/1 e M/M/s. Exemplos.

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Cadeias de Markov em tempo contínuo

3 Maio 2012, 09:00 • NICOLETTA ROSATI

Exemplos de processos de nascimento e morte: Processo de nascimento linear com imigração; modelo de reparação; processo de morte linear com imigração. Processos de nascimento e morte com estados absorventes.

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Cadeias de Markov em tempo contínuo

3 Maio 2012, 08:00 • NICOLETTA ROSATI

Comportamento assintótico dos processos de nascimento e morte (continuação).

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