Cadeias de Markov a tempo discreto

23 Fevereiro 2012, 09:00 • NICOLETTA ROSATI

Exercícios 1.1 a 1.5 pp. 98-99.

Probabilidades de transição em n passos. Equações de Chapman-Kolmogorov. Probabilidades do processo no tempo n. Exercício 2.1 p. 102.

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Noções gerais de p. e.; cadeias de Markov

22 Fevereiro 2012, 09:00 • NICOLETTA ROSATI

Tipos clássicos de processos estocásticos (continuação).

Cadeias de Markov a tempo discreto: definições, matrizes de probabilidades de transição. Cadeias homogéneas.

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Noções gerais sobre processos estocásticos

16 Fevereiro 2012, 09:00 • NICOLETTA ROSATI

Especificação e classificação de um p. e.

Tipos clássicos de p. e.

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Apresentação. Noções gerais

15 Fevereiro 2012, 09:00 • NICOLETTA ROSATI

Apresentação da cadeira: equipa docente, programa, bibliografia, avaliação, material de consulta.

Noções gerais sobre processos estocásticos: introdução. Exemplos.

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