Apresentação de trabalhos de grupo

12 Dezembro 2013, 19:30 • João Guerra

Apresentação de trabalhos de grupo sobre:

_O modelo CGMY e as propriedades empíricas dos dados financeiros

_Avaliação de opções em modelos de Lévy exponenciais e equações integro-diferenciais

_Esquema de diferenças finitas para eqs. integro-diferenciais e avaliação de opções em modelos de Lévy

 

 

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Apresentação de trabalhos

11 Dezembro 2013, 20:30 • João Guerra

Apresentação dos trabalhos em grupo sobre:

_Modelos de volatilidade estocástica

_O processo Variance-Gamma na avaliação de opções

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Modelos de volatilidade estocástica

5 Dezembro 2013, 19:30 • João Guerra

Discussão de vários modelos de volatilidade estocástica.

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Aula prática

4 Dezembro 2013, 20:30 • João Guerra

Discussão de alguns problemas de exame sobre medidas de Lévy, funções características e martingalas.

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Simulação de processos de Lévy

28 Novembro 2013, 19:30 • João Guerra

Discussão de algumas técnicas para simular processos de Lévy.

Relevância da simulação para aplicar o método de monte-carlo na avaliação de opções.

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