Sumários

16 Outubro 2013, 20:30 • João Guerra

Subordinadores. Exemplos.

Transformações temporais de processos de Lévy usando subordinadores.

10 Outubro 2013, 19:30 • João Guerra

Distribuições estáveis e processos alfa-estáveis.

Definição de processo subordinador.

9 Outubro 2013, 20:30 • João Guerra

Medidas de Lévy e processos associados.

Formula de Lévy khintchine. Casos particulares e interpretação dos vários termos. Caso multdimensional.

Distribuições infinitamente divisiveis.

3 Outubro 2013, 19:30 • João Guerra

Introdução geral aos processos de Lévy. Fórmula de Lévy-Khintchine e decomposição de Lévy-Itô.

Exemplos de modelos de Lévy com aplicações às finanças.

2 Outubro 2013, 20:30 • João Guerra

Apresentação e introdução.

Programa, bibliografia, avaliação.

Introdução aos processos de Lévy e aplicações financeiras. Processos "Jump-diffusion" e a sua função característica.