Sumários
Aula prática
27 Novembro 2013, 20:30 • João Guerra
Discussão de alguns exercícios de aplicação da fórmula de Itô a processos de Lévy e a integrais do tipo Lévy. Problema envolvendo o processo de Lévy geométrico.
Estimação de parâmetros a partir de dados de mercado
21 Novembro 2013, 19:30 • João Guerra
Estimação de parâmetros em modelos de Lévy exponenciais a partir de dados de mercado.
Exemplo com o modelo Variance-Gamma e calculando os preços pela transformada de Fourier (usando a transformada de Fourier rápida - Fast Fourier Transform -FFT).
O erro quadrático médio. Comparação do erro quadrático médio para vários modelos.
Preço de opções exóticos pelo método de Monte-Carlo.
Exemplo para uma opção barreira do tipo "Up and In Call".
Avaliação de opções com a transformada de Fourier
20 Novembro 2013, 20:30 • João Guerra
Avaliação de opções europeias em modelos de Lévy exponenciais com a transformada de Fourier.
Algoritmo da Transformada de Fourier rápida (Fast Fourier Transform - FFT).
Avaliação de Opções com processos de Lévy
14 Novembro 2013, 19:30 • João Guerra
A medida de martingala equivalente.
A transformada de Esscher para escolher a medida de martingala equivalente.
Exemplo com processos hiperbólicos.
Avaliação de opções em modelos de Lévy - aula 1
13 Novembro 2013, 20:30 • João Guerra
Martingalas exponenciais.
A exponencial estocástica ou exponencial de Doleans-Dade.
Mudanças de medida e o teorema de Girsanov.
Mercados completos e incompletos.
Os dois teoremas fundamentais de avaliação de activos.