Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Fornecer aos alunos conhecimentos sobre a teoria de processos estocásticos de Lévy, o cálculo estocástico associado e as aplicações destes processos na matemática Financeira. Mais concretamente: - Discutir criticamente as imperfeições do modelo de Black-Scholes e as vantagens de modelos baseados em processos de Lévy; - Apresentar e discutir os principais resultados da teoria de processos de Lévy e do cálculo estocástico associado; - Discutir criticamente as aplicações de processos de Lévy em modelos financeiros.