Programa

Processos de Lévy e Aplicações

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

- As imperfeições do modelo de Black-Scholes; - Processos de Lévy. Definições, exemplos e principais propriedades; - Cálculo estocástico para processos de Lévy; - Exponenciais estocásticas, martingalas exponenciais e teoremas de representação de martingalas; - Os Processos de Lévy na matemática financeira; - Equações Diferenciais Estocásticas.