Sumários

12 Dezembro 2012, 20:30 • João Guerra

Apresentação e discussão dos trabalhos:

_"Avaliação neutra face ao risco com processos de Lévy exponenciais".

_"O processo de Meixner: teoria e aplicações financeiras".

6 Dezembro 2012, 19:30 • João Guerra

Apresentação e discussão do trabalho sobre avaliação e cobertura de risco em mercados incompletos.

5 Dezembro 2012, 20:30 • João Guerra

Apresentação e discussão do trabalho sobre modelização de séries temporais financeiras com processos de Lévy.

29 Novembro 2012, 19:30 • João Guerra

Mercados de Lévy.

Avaliação de opções.

Medida equivalente de martingala ou de risco neutro.

Processos hiperbólicos. Avaliação de opções em mercados de Lévy hiperbólicos.

28 Novembro 2012, 20:30 • João Guerra

Exponencial estocástica. Condição de martingala para a exponencial estocástica.

Terorema de Girsanov.

Teoremas fundamentais dos mercados financeiros.