Sumários
Aplicações económicas de modelos ARFIMA
14 Abril 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
Função impulso resposta Caso das taxas de câmbio reais Séries longas de preços Previsão
Modelos ARFIMA
31 Março 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
Definição de memória longa
Modelos ARFIMA
Estimação pelo método GPH
Raizes unitárias fraccionárias
24 Março 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
Sobre-diferenciação e sub-diferenciação
Ruído fraccionário
Características dos processos ARFIMA estacionários.
Integração, raizes unitárias e raizes feraccionárias
17 Março 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
Modelos estacionários (causais) e invertíveis
Sobredifrerenciação e subdiferenciação
Testes da hipótese de eficiência
10 Março 2009, 18:00 • Nuno Paulo De Sousa Arrobas Crato
Hipótese de eficiência dos mercados financeiros
Passeio aleatório e ruído
Testes de passeio aleatório: rácio de variãncias, autocorrelação, espectrais, de corridas e BDS
Referências:
A Practical Guide to Heavy Tails: Statistical Techniques and Applications by Robert Adler, Raya Feldman, and Murad Taqqu
Stable Non-Gaussian Random Processes: Stochastic Models with Infinite Variance (Stochastic Modeling) by Gennady Samorodnitsky