Sumários
Teorema de Girsanov
29 Abril 2014, 18:00 • João Guerra
Teorema de Girsanov. Aplicações.
Exemplo de aplicação no modelo de Black-Scholes.
Modelo de Black-Scholes. Introdução.
Aula prática
17 Abril 2014, 18:00 • João Guerra
Aula prática:
exercícios e problemas: Fórmula de Itô, Equações Diferenciais Estocásticas e Fórmulas de Feynman-Kac.
Geradores infinitesimais
10 Abril 2014, 18:00 • João Guerra
Geradores infinitesimais de difusões.
Propriedade de Markov para difusões.
Probabilidades de transição para processos de Markov.
Fórmulas de Feynman-Kac e geradores infinitesimais
8 Abril 2014, 18:00 • João Guerra
Fórmulas de Feynman-Kac. Exemplos. Exercício.
A equação do calor e a representação estocástica da solução usando o mov. Browniano.
O gerador infinitesimal de uma difusão.