Sumários

18 Março 2014, 18:00 • João Guerra

Integral estocástico indefinido - Propriedades.

Fórmula de Itô. Exemplos e exercícios.

13 Março 2014, 18:00 • João Guerra

Fórmula de Itô unidimensional. Exemplos.

Propriedades do integral estocástico indefinido,

11 Março 2014, 18:00 • João Guerra

Construção do integral estocástico a partir do limite de sucessão de integrais de processos simples.

Propriedades.

Exemplo.

Fórmula de Itô unidimensional. Exemplos.

6 Março 2014, 18:00 • João Guerra

Integral estocástico e equações diferenciais estocásticas - motivação.

O integral de Riemann-Stieltjes. Discussão da sua não aplicabilidade para definir um integral estocástico conveniente.

O integral estocástico para processos simples. Exemplos.

25 Fevereiro 2014, 18:00 • João Guerra

Martingalas em tempo contínuo.

Desigualdade maximal de Doob.

Movimento Browniano.

Definição e principais propriedades.

Continuidade de Holder das trajectórias.

Variação total e variação quadrática do mov. Browniano.

O movimento Browniano com drift, o movimento Browniano Geométrico e a ponte Browniana.

Martingalas baseadas no movimento Browniano.