Sumários

3 Abril 2014, 18:00 • João Guerra

Gerador ou operador infinitesimal de uma difusão.

Relação entre EDP's e EDE's: fórmula de Feynman-Kac.

Exemplos e exercícios.

1 Abril 2014, 18:00 • João Guerra

Equações diferenciais estocásticas: método numérico de Millstein.

Processos de difusão: propriedade de MArkov e probabilidades de transição.

Discussão de alguns exercícios.

27 Março 2014, 18:00 • João Guerra

Equações Diferenciais estocásticas lineares. Exemplos.

Métodos numéricos para resolver EDE's: esquema de Euler.

25 Março 2014, 18:00 • João Guerra

Equações diferenciais estocásticas.

Movimento Browniano Geométrico.

Equação de Langevin. Processo de Ornstein-Uhlenbeck.

Processo de Ornstein-Uhlenbeck com reversão para a média.

Modelo de Vasicek para as taxas de juro.

Teorema de existÊncia e unicidade de solução para equações diferenciais estocásticas.

20 Março 2014, 18:00 • João Guerra

Teorema de representação de Itô e martingala.

Exemplos e exercícios.

Equações Diferenciais Estocásticas. Breve introdução.

Movimento Browniano Geométrico.