Aula prática

21 Maio 2012, 21:00 • João Guerra

Exercícios e problemas de exames de semestres anteriores. Esclarecimento de dúvidas.

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Aula prática

15 Maio 2012, 20:30 • João Guerra

Exercícios:

aplicações do modelo de Black-Scholes, geradores ou operadores infinitesimais.

 

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Modelo de Black-Scholes

8 Maio 2012, 20:30 • João Guerra

Avaliação de derivados pelo modelo de Black-Scholes.

A fórmula de Feynman-Kac, o teorema de Girsanov e a avaliação de risco neutro.

Conceito de medida de martingala equivalente.

Cálculo do preço de uma opção call pela fórmula de avaliação de risco neutro.

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Modelo de Black-Scholes - A equação de Black-Scholes

7 Maio 2012, 21:00 • João Guerra

Dedução da Equação de Black-Scholes.

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Teorema de Girsanov

30 Abril 2012, 21:00 • João Guerra

Teorema de Girsanov.

Primeira versão do Teorema de Girsanov, para o movimento Browniano com drift.

Segunda versão do Teorema de Girsanov, para um movimento Browniano com drift "estocástico".

 

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