Sumários

12 Março 2012, 21:00 • João Guerra

Integral estocástico para processos simples.

Propriedades do integral estocástico para processos simples.

6 Março 2012, 20:30 • João Guerra

Propriedades do movimento Browniano. Filtração gerada pelo Browniano. Martingalas relativamente à filtração do Browniano. Exemplos e exercícios.

Variação total e variação quadrática do movimento Browniano.

5 Março 2012, 21:00 • João Guerra

Martingalas em tempo contínuo e movimento Browniano.

28 Fevereiro 2012, 20:30 • João Guerra

Esperança condicionada. Propriedades.

Martingalas em tempo discreto.

Transformada de martingala.

Modelo Binomial e transformada de martingala. Avaliação neutra face ao risco de derivados financeiros: exemplo simples.

27 Fevereiro 2012, 21:00 • João Guerra

Revisão sobre processos estocásticos.

Processo de Poisson, Equivalência de processos, continuidade em probabilidade e em média de ordem p, critério de continuidade de Kolmogorov.

Esperança condicionada. Principais propriedades e exemplos.