Sumários
Aula 19
24 Novembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Continuação do sumário da aula anterior. Exogeneidade fraca para a estimação dos vectores cointegrantes.
Aula 18
19 Novembro 2009, 19:30 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Testes de Johansen da dimensão do espaço de cointegração. Identificação económica dos vectores cointegrantes.
Aula 17
17 Novembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Abordagem de Johansen para estimação de modelos VAR na formulação VEC pelo método da máxima verosimilhança. Escolha das variáveis determinísticas a incluir no modelo.
Aula 16
12 Novembro 2009, 19:30 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Identificação de modelos SVAR com base em restrições de sinal das respostas a impulsos. Ilustração com o artigo de UHLIG (2005, JME).