Sumários
Aula 4
1 Outubro 2009, 19:30 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Representação VEC do VAR com variáveis I(1) (continuação). Existência de cointegração das variáveis do VAR e dimensão do espaço de cointegração. Formulação do VAR enquanto sistema SUR.
Aula 3
29 Setembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Processos autoregressivos vectoriais (VAR): representações autoregressiva e em média móvel. Condição de estacionaridade do VAR. Processos VAR com variáveis integradas. Representação VEC do VAR com variáveis I(1).
Aula 2
24 Setembro 2009, 19:30 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Processos estocásticos em tempo discreto (revisão): processos estacionários, I(0), I(d) e cointegrados; dimensão do espaço de cointegração e tendências estocásticas comuns.
Aula 1
22 Setembro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Apresentação do programa, bibliografia e método de avaliação.
Enquadramento do programa através de uma breve digressão sobre a história da macroeconometria, com enfase nas últimas décadas.