Sumários
Aula 9
20 Outubro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Respostas a impulso com base na decomposição de Cholesky da matriz de variâncias-covariâncias das inovações e suas limitações. Respostas generalizadas a impulsos. modelos VAR como formas reduzidas de modelos estruturais.
Aula 8
15 Outubro 2009, 19:30 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Previsão no modelo VAR com coeficientes desconhecidos. Obtenção de bandas de confiança para as previsões: integração de Monte Carlo e bootstrapping. Respostas a impulso.
Aula 7
13 Outubro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
VARs bayesianos: estimação com prior não informativa; estimação com a prior do Minnesota.
Previsão a partir de um VAR com coeficientes conhecidos: valor esperado condicional à informação amostral como previsor óptimo segundo o critério de minimização do erro quadrático médio de previsão; matriz de variâncias-covariâncias do previsor.
Aula 6
8 Outubro 2009, 19:30 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Inferência sobre os estimadores OLS dos coeficientes do VAR na forma reduzida, com variáveis I(0) e I(1). Escolha da ordem do VAR.
Aula 5
6 Outubro 2009, 18:00 • MAXIMIANO REIS PINHEIRO
Estimadores GLS e da máxima verosimilhança dos coeficientes do VAR irrestrito e sua igualdade aos estimadores do método ordinário dos mínimos quadrados. Discussão da consistência dos estimadores dos coeficientes do VAR com variáveis estacionárias, I(0) e I(1).