Sumários
Aula 21
12 Maio 2011, 18:00 • João Guerra
O teorema de Girsanov e o modelo de Black-Scholes. A avaliação neutra face ao risco e o conceito de medida de martingala equivalente.
Dedução da fórmula de Black-Scholes para uma opção de compra (call).
Aula 20
10 Maio 2011, 18:00 • João Guerra
A equação Diferencial parcial de Black-Scholes. A fórmula de Feynman-Kac para a Eq. de Black-Scholes. A dedução a partir do princípio de ausência de arbitragens.
Exercícios.
Aula 19
5 Maio 2011, 18:00 • João Guerra
Aplicação do Teorema de Girsanov. Medida neutra face ao risco e medida equivalente de martingala.
O modelo de Black-Scholes. A ausência de arbitragem e a dedução de Equação de Black-Scholes.