Sumários
Aula 18
3 Maio 2011, 18:00 • João Guerra
Medidas de Probabilidade equivalentes. Densidades e derivadas de Radon-Nykodin.
Teorema de Girsanov.
O modelo de Black-Scholes. Introdução.
Aula 17
28 Abril 2011, 18:00 • João Guerra
A equação do Calor e o movimento Browniano.
A equação "Backward" de Kolmogorov.
A fórmula de Feynman-Kac (nova versão com condição inicial).
Tempos de paragem ("stopping times").
Aula 16
14 Abril 2011, 18:00 • João Guerra
Aula prática.
Problemas envolvendo a fórmula de representação de Feynman-Kac.
Aula 15
12 Abril 2011, 18:00 • João Guerra
Aplicação do inquérito promovido pelo conselho pedagógico.
Difusões. Propriedade de Markov para difusões. Probabilidades de transição. Exemplos: movimento Browniano e Processo de Ornstein-Uhlenberg com reversão para a média.
O gerador ou operador infinitesimal de uma difusão. Relação entre o operador infinitesimal e a fórmula de Itô.
Uma EDP parabólica com valor terminal e a representação estocástica da solução.
Fórmula de Feynman-Kac.